Indice degli argomenti

  • Metodi quantitativi per la politica economica ed il trading in cambi - Prof. Stefania Di Giuseppe - a.a. 2015/2016

    1 Aprile 2014 a 10 Settembre 2015 Econometrician _Food and Agriculture Organization of the United Nations
    Stilatura questionari da impartire nell’Africa del Sahel. Formazione degli enumeratori
    Controllo dati durante il processo cleaning.
    Analisi della resilienza attraverso la metodologia RIMA (resilience index measurement analysis)
    Redazioni di rapporti da presentare ai policy makers durante le missioni in campo

    The World Bank, Development Research Group
    Gennaio 2014 a 31 Marzo 2014 Economista
    Fornire supporto tecnico al team LSMS (Living Standard Measurement Surveys) per la preparazione dei dati da utilizzare per l'analisi della ricerca : “ Afric, Facts and Myths ''

    International Fund for Agricultural Development (IFAD)
    Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013 Economista
    Fornire supporto tecnico al team LSMS in preparazione di dati da utilizzare per l'analisi della ricerca “Africa: Facts and Myths” e del Rapporto sulla Povertà Rurale pubblicazione dell'IFAD. In particolare, il lavoro è stato incentrato sull’analisi del reddito per produrre dati rilevanti ai fini del progetto RIGA (rural Income Generating Activities).

    African Development Bank
    1 Marzo 2013 al 31 Maggio 2013 Economista
    Finalizzare i dati inerenti Uganda (per i tre anni disponibili) e Tanzania in modo che siano pronti per l'inclusione nel RIGA database


    Novembre 2012 al 31 Gennaio 2013- Food and Agriculture Organization of the United Nations, REUT Division
    Consulente
    -Esame della letteratura recente, comprese le realzioni delle Nazioni Unite e pubblicazioni internazionali, per raccogliere i principali dati disaggregati per sesso e principali questioni di sul settore agricolo e rurale dei paesi del blocco comunista.
     

    INFO SUL CORSO


    OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

    • Conoscenza e capacità di comprensione: Il corso fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria delle serie storiche e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.
    • Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.
    • Autonomia di giudizio: Gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna, tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.
    • Abilità comunicative: Gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.
    • Capacità di apprendimento: Il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base dell'econometria delle serie storiche e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.


    PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA'
    • Prerequisiti: La comprensione del materiale del corso è agevolata dalle competenze acquisite con conoscenze base di statistica.
    • Propedeuticità: nessuna propedeuticitá

    INDICATORI DI DUBLINO


    UNITA' DIDATTICA 1: Richiami metodologici econometria di base (metodo di stima dei minimi quadrati ordinari. Altri metodi di stima: massima verosimiglianza e metodo dei momenti)

    • Conoscenza e capacità di comprensione: Mira a fornire agli studenti un richiamo degli strumenti metodologici per la comprensione dei concetti piú comunemente usati nell'analisi dei dati.
    • Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Mira a fornire agli studenti la capacitá di interpretare i problemi economici in ottica di analisi empirica, di produrre analisi empiriche semplici e di livello intermedio e di comprendere analisi empiriche di livello avanzato.
    • Autonomia di giudizio: Ci si attende che nell'analisi dei dati reali gli studenti siano in grado di selezionare in maniera critica i modelli di analisi maggiormente rispondenti alle esigenze del problema affrontato.

    • Abilità comunicative: Capacitá di presentare ad un pubblico non-tecnico i risultati ottenuti dall'applicazione di modelli intermedi e avanzati.

    • Capacità di apprendimento: Capacitá di poter intraprendere unitá didattiche di econometria avanzata.


    UNITA' DIDATTICA 2: Dati cross- section, serie storiche e dati panel, probit - Differenze
    • Conoscenza e capacità di comprensione: Mira a fornire agli studenti l'abilitá di comprensione e riconoscimento delle principali forme di dati
    • Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Interpretazione dei problemi economici risultati derivanti dall'a pplicazione dei modelli con i diversi tipi di dati
    • Autonomia di giudizio: Essere in grado di selezionare in maniera critica i tipi di dati maggiormente rispondenti all'analisi da affrontare.
    • Abilità comunicative: Capacitá di presentare ad un pubblico non-tecnico i risultati ottenuti dall'applicazione di modelli intermedi e avanzati.
    • Capacità di apprendimento: Capacitá di poter intraprendere unitá didattiche di econometria avanzata.


    UNITA' DIDATTICA 3: Analisi delle serie storiche
    • Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisizione del linguaggio proprio della disciplina e dei relativi strumenti e tecniche statistiche utili per l’analisi dei
      fenomeni macroeconomici, nonché per la loro misurazione, stima ed interpretazione con
      utilizzo di opportuni software di calcolo ed analisi.
      Acquisizione dei principi di comprensione del fenomeno economico
      e ricerca delle fonti statistiche del dato economico in un contesto temporale e spaziale.
      Acquisizione della struttura e del
      contenuto dei modelli di analisi propri della disciplina con specifico riferimento ad andamenti e previsioni
      congiunturali e tendenziali, analisi e misura di driver di sviluppo economico, analisi e misura di fenomeni finanziari.
    • Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Essere in grado di utilizzare fogli elettronici di calcolo, software statistici ed econometrici open-source ed abilità di
      programmazione e scrittura di script di elaborazione statistica.
      Essere in grado di utilizzare in autonomia gli strumenti statistici presentati a lezione per rispondere a problemi economici quali, per esempio, analisi del contesto economico e finanziario.
    • Autonomia di giudizio: Essere in grado di individuare le condizioni di applicazione della strumentazione proposta.
      Essere in grado di leggere in modo corretto i risultati ottenuti e valutare le implicazioni degli stessi ai fini della politica economica.
    • Abilità comunicative: Capacità di esporre le condizioni, gli strumenti ed i risultati delle analisi anche ad un pubblico non esperto sia tramite
      presentazione orale sia predisponendo opportuni report scritti.
    • Capacità di apprendimento: Capacità di aggiornamento:consultazione delle pubblicazioni statistiche ufficiali di fonte Istat, Oecd, Eurostat, etc.; delle
      pubblicazioni scientifiche proprie del settore tramite consultazione della relativa letteratura nazionale ed
      internazionale.


    LIBRI DI TESTO


    Introduzione all’Econometria - Prima Edizione Italiana curata da Franco Peracchi

    • Autore: J.H.STOCK M.W.WATSON
    • Edizione: Pearson Addison Wesley, , 2005,
    • Pagine di riferimento: - Richiami sul modello Lineare (Appunti di classe e S-W , Capitoli 4, 5, 6);Regressione con dati panel (Appunti di classe e S-W Capitolo 8); Regressione con variabile dipendente binaria (S-W, Capitolo 9);Regressione con variabile binaria (S-W Capitolo 10); Modelli di serie storiche (Appunti di classe e S-W, Capitolo 12); Processi VAR, Vector AutoRegression (cenni, S-W par. 14.1 14.2) ; Test di radice unitaria (Appunti di classe e S-W par. 14.3); Regressioni spurie (Appunti di classe e S-W par. 12.6) Rotture strutturali (S-W par. 12.7); Integrazione e Cointegrazione (Appunti di classe e S-W par. 14.4) ; Modelli a correzione d'errore (Appunti di classe e S-W par.14.4); Modelli ARCH, GARCH, EGARCH, ecc. per la stima della volatilità (S-W par. 14.5)
    • Link ebook: http://hpe.pearsoned.it


    Metodi quantitativi per i mercati finanziari
    • Autore: G.M.GALLO, B.PACINI
    • Edizione: Carocci, 2002,
    • Pagine di riferimento: 272-317 (Capitolo 7)


    PROVE INTERMEDIE


    MODALITA' DI VALUTAZIONE
    Esame scritto e orale. Stima di relazioni econometriche ed usi di trading di queste, con GRETL. Discussione delle Esercitazioni. Test intermedi.

  • Argomento 1

    • Argomento 2

      • Argomento 3

        • Argomento 4

          • Argomento 5

            • Argomento 6

              • Argomento 7

                • Argomento 8

                  • Argomento 9

                    • Argomento 10